商品期货较之股指期货有较强的趋势性,适合趋势交易。近期大部分商品趋势明显,股指则宽幅震荡,程序化交易系统表现如何呢?我们近期将持续为大家揭秘的量化交易参考信号是被誉为“百年神技”的趋势通道突破系统-“天道”。该系统通过隔夜振幅、近期价格运行区间及今日开盘的位置计算可能的波动区间,突破入场,留单或跟踪出场,处理可能的反向运行。思想简洁,但思路缜密,简单的思想背后蕴藏着极为复杂的逻辑。可谓大道至简,大法至方。

  IF - 股指期货

  宽幅震荡下,通道突破模型主要根据跟踪出场,经过精密设计的多重跟踪出场策略能够均衡急跌出场与双头顶出场之间的矛盾。例如“天道”在6月6日较好地处理了一次尖顶急跌和一次双底急涨。今日则避开了盘中的大幅震荡而在尾盘2130位置入场了一张空单。事实上笔者认为,随着市场新参与者的逐渐增加和成熟,这种复杂的形态将会逐渐增加。


  Figure 1 通道突破系统信号揭秘 - IF

  rb – 螺纹钢

  螺纹钢的这一轮空头趋势应该追溯到四月之初。“天道”在这一轮主要的空头趋势中一直做空。五月中旬市场有翻多迹象,系统也跟随入多,然而在5月30日这一天的开盘跳空低开低走中,系统止损认赔后翻空,现在依旧持有空头浮盈。以系统过往在螺纹钢上的不俗表现来看,这一笔未必会再止损。

Figure 2 通道突破系统信号揭秘 - rb
Figure 2 通道突破系统信号揭秘 - rb

 

  

Figure 3“天道”rb历史信号资料
Figure 3“天道”rb历史信号资料

  

Figure 4“天道”rb历史信号资料
Figure 4“天道”rb历史信号资料

  

Figure 5“天道”rb历史信号资料
Figure 5“天道”rb历史信号资料

  a – 豆一

  豆一品种噪音向来偏多,因此通道也针对性地必须设计地较宽,这使得系统在5月30日的盘中暴跌中吃了跟头,目前持有的空单回撤对于系统而言显然还是算小的。


  rm – 菜粕

  菜粕经历了一轮漂亮的多头趋势后,近期的走势开始变得复杂,交易系统也如同坐过山车一样跟着亦步亦趋。一套模型或交易思路在单个品种上永远不会一直保持完美,真正的稳定来自于多品种的组合,以及更大层面上的调整——比如一轮趋势过后是否应该减轻仓位,主攻其他品种?什么时候该上战场,什么时候该休息?


  交易系统也只是给了我们一个工具和武器,使我们能够从更宏观的角度去洞悉和掌控整个市场,而不必神经紧绷,死死地盯住盘面,让它蒙蔽了我们的双眼。正所谓,不识庐山真面目,只缘身在此山中。/老司机福利中财期货

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